26 12月

阿隆指标(Aroon)

一、概述

阿隆指标(Aroon)是由图莎尔•钱德(Tushar Chande)在1995年开发的,阿隆指标用来确定证券价格是否有趋势以及趋势的强弱。“Aroon”在梵文中的意思为“第一道曙光”。钱德选择了这个名字,是因为该指标旨在揭示了一个新趋势的开始。

二、释义

阿隆指标分别衡量证券价格在一定期间内的高点和低点之间的关系,因此阿隆有两个单独的指标:阿隆上行线(Aroon-Up)和阿隆下行线(Aroon-Down)。阿隆上行线为衡量一定期间内高点的关系,阿隆下行线为衡量一定期间内低点的关系。阿隆指标与那些重点关注“相对于时间的价格”的振荡指标有很大的不同,其重点关注“相对于价格的时间”。

三、计算

像许多指标一样,在计算阿隆指标时,你可以指明所采用的期间数(如天数),在后面的公式中以“n”来表示。阿隆指标的计算方法是,首先,用“n”减去自价格达到新高或新低以来的期间数,然后,将该值处于“n”。具体计算公式为:

阿隆上升线:

aroon1

阿隆下行线:

aroon2

表中说明了阿隆指标的计算过程(该表中计算了10期的阿隆指标):
日期 最高价 “n+1”期内的最高价 自“n+1”期内达到最高价以来的期间数 阿隆上行线 最低价 “n+1”期内的最高价 自“n+1”期内达到最低价以来的期间数 阿隆下行线
2014/8/19 1304.9 1296.5
2014/8/20 1303.6 1294.7
2014/8/21 1299.0 1288.7
2014/8/22 1292.0 1273.6
2014/8/23 1283.9 1274.6
2014/8/26 1281.6 1275.1
2014/8/27 1291.9 1275.7
2014/8/28 1288.2 1281.0
2014/8/29 1297.5 1283.0
2014/8/30 1292.4 1284.1
2014/9/2 1290.9 1304.9 10 0 1285.8 1273.6 7 30
2014/9/3 1288.8 1303.6 10 0 1263.2 1263.2 0 100
2014/9/4 1272.4 1299.0 10 0 1261.9 1261.9 0 100
2014/9/5 1278.1 1297.5 5 50 1261.3 1261.3 0 100
2014/9/6 1274.8 1297.5 6 40 1258.0 1258.0 0 100
…… …… …… …… …… …… …… …… ……
2014/12/19 1213.9 1238.9 6 40 1188.5 1182.0 1 90
2014/12/20 1201.5 1238.9 7 30 1193.8 1182.0 2 80
2014/12/23 1203.6 1238.9 8 20 1170.7 1170.7 0 100
2014/12/24 1184.9 1238.9 9 10 1172.4 1170.7 1 90
2014/12/25 1181.2 1238.9 10 0 1172.7 1170.7 2 80
下图为CME黄金主力连续合约(2014/8~2014/12),主图中的红线及绿线分别表示“n+1”期间内的最高价及最低价,副图中的红线及绿线分别表示阿隆上行线及阿隆下行线。

Aroon_02

附:MultiCharts函数Aroon
inputs:
  length(10); //周期
variables:
  aroon_up(0), //阿隆上行线
  aroon_down(0); //阿隆下行线
aroon_up=(length-highestbar(high,length+1))/length*100;
aroon_down=(length-lowestbar(low,length+1))/length*100;

 四、交易系统

(1)阿隆上行线及阿隆下行线所处位置

1、当阿隆上行线保持在70~100范围较长时间,说明价格持续走高;当阿隆下行线保持在70~100范围较长时间,说明价格持续走低。

2、当阿隆上行线持续回落,说明最高价持续走低;当阿隆下行线持续回落,说明最低价持续走高。

下图为CME原油主力连续合约(2014/6~2014/12)。

Aroon_03

(2)新的趋势

1、阿隆线交叉。

2、阿隆线分别向上/向下穿越50。

3、其中一条阿隆线达到100。

下图为上期所螺纹钢主力连续合约(2014/6~2014/12)。

Aroon_04

(3)盘整期:

1、阿隆上行线及阿隆下行线均位于50以下。

2、阿隆上行线及阿隆下行线相互平行且向下回落。

下图为上期所锌主力连续合约(2010/4~2010/11)。

Aroon_05

 

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