09 11月

抛物转向指标(SAR)

一、概述

抛物线状的时间/价格系统是由威尔士·怀尔德(Welles Wilder)发明的,被用来设定价格止损,通常被称作抛物线状SAR(止损与反转)。

cu888_SAR

二、释义

这种指标与移动平均线的原理颇为相似,属于价格与时间并重的分析工具,由于组成SAR的点以弧形的方式移动,故称“抛物转向指标”。

如果是多头(也就是价格在SAR之上),SAR值将天天上升,而不管价格变动的方向,SAR上升的量取决于价格变动的量。

三、计算

下面是抛物线状SAR指标的计算公式:

SAR( n )=SAR( n-1 )+AF[EP( n-1 )-SAR( n-1 )]

式中,SAR( n )为第 n 日的SAR值,SAR( n-1 )为第( n-1 )日的值,AF为加速因子,EP为极点价(最高价或最低价)。

图表中说明了抛物线状SAR指标的计算过程。(选取CU连续合约2013/8/26~2013/11/8):

cu888_SAR2

A B C D E F G
日期 最高价 最低价 加速因子AF 价格极值EP SAR 头寸
20130826 53620 53100 0.02 53100 53620.00 空头
20130827 53090 52700 0.04 52700 53609.60
20130828 52980 52310 0.06 52310 53573.22
20130829 52580 51950 0.08 51950 53497.42
20130830 52050 51750 0.10 51750 53373.63
20130902 52780 52100 0.10 51750 53211.27
20130903 52750 52220 0.10 51750 53065.14
20130904 52460 51940 0.10 51750 52933.63
20130905 51960 51460 0.12 51460 52815.26
20130906 51900 51620 0.12 51460 52652.63
20130909 52420 51990 0.12 51460 52509.52
20130910 52260 51760 0.12 51460 52383.57
20130911 52210 51830 0.12 51460 52272.75
20130912 51960 51380 0.14 51380 52175.22
20130913 51380 51010 0.16 51010 52063.89
20130916 51670 51090 0.16 51010 51895.26
20130917 51510 50860 0.18 50860 51753.62
20130918 51700 51140 0.02 51700 50860.00 多头
20130923 52140 51720 0.04 52140 50876.80
20130924 52170 51730 0.06 52170 50927.33
20130925 51920 51600 0.06 52170 51001.89
20130926 52360 51670 0.08 52360 51071.98
20130927 52570 52150 0.10 52570 51175.02
20130930 52860 52270 0.12 52860 51314.52
20131008 52650 52300 0.12 52860 51499.97
20131009 52440 51750 0.12 52860 51663.18
20131010 51540 51260 0.02 51260 52860.00 空头
20131011 51890 51530 0.02 51260 52828.00
20131014 52300 51330 0.02 51260 52796.64
20131015 52390 52050 0.02 51260 52765.91
20131016 52470 52000 0.02 51260 52735.79
20131017 52660 51730 0.02 51260 52706.27
20131018 52290 51960 0.02 51260 52677.35
20131021 52380 51850 0.02 51260 52649.00
20131022 52380 52120 0.02 51260 52621.22
20131023 52560 52030 0.02 51260 52594.00
20131024 51870 51430 0.02 51260 52567.32
20131025 51790 51100 0.04 51100 52541.17
20131028 51650 51330 0.04 51100 52483.52
20131029 51550 51060 0.06 51060 52428.18
20131030 52200 51480 0.06 51060 52346.09
20131031 52010 51660 0.06 51060 52268.93
20131101 52290 51710 0.02 52290 51060.00 多头
20131104 52080 51520 0.02 52290 51084.60
20131105 51770 51380 0.02 52290 51108.71
20131106 51690 51360 0.02 52290 51132.33
20131107 51540 51250 0.02 52290 51155.49
20131108 51720 51350 0.02 52290 51178.18

 在计算SAR值时,要注意以下几项原则:

1、第一次计算SAR值时须由明显高点或低点起的第n天开始;

2、如果是看涨行情,则SAR(0)为底部最低价;如果是看跌行情,则SAR(0)为顶部的最高价;

3、加速因子AF的初始值一直是以0.02为基数,如果是在看涨行情中,某天的最高价比前一天的最高价还要高,则加速因子AF递增0.02,并入计算,但加速因子AF最高不超过0.2,,看跌行情中也以此类推;

4、任何一次行情的转变,加速因子AF都必须重新由0.02起算;

5、如果在看涨行情中,计算出的某日的SAR值比当日或前一日的最低价高,则应以当日或前一日的最低价为该日的SAR值。如果在看跌行情中,计算出的某日的SAR值比当日或前一日的最高价低,则应以当日或前一日的最高价为某日的SAR值。总之,SAR值不得定于当日或前一日的价格变动幅度之内。

cu888_SAR3

四、SAR使用方法

1、当最新价上破SAR,趋势转多,平空开多;

2、当最新价下破SAR,趋势转空,平多开空;

3、结合上一级别周期SAR,参考多空方向。

五、SAR特点

1、信号一旦出现则当日不会改变(即时固定);

2、操作简单,买卖点明确,出现买卖信号即可进行操作;

3、在大趋势中能把握大幅行情,避免小幅震荡离场;

4、震荡行情中亏损较大,故可结合DMI指标判断趋势的强弱。

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